Exemplo do sistema comercial

Sistemas de negociação 101.

A grande maioria dos comerciantes no mercado basicamente comercializa sem muito plano. A maioria acredita que tudo o que você tem que fazer para ganhar dinheiro no mercado é ouvir as recomendações dos analistas ou notícias de última hora e então eles serão definidos para a vida.

Todo mundo que eu sei que tem "jogou" O mercado usando notícias das cabeças falantes na TV ou na Internet acabou por perder seu dinheiro e sair. Se mais de 90% dos jogadores neste jogo perderem, e 90% usam as notícias para negociar. hmmmm. estamos vendo uma correlação aqui?

Negociar era como jogar uma máquina caça-níqueis.

Era uma vez, eu também fui apanhado na digitalização da notícia para idéias comerciais. De vez em quando, eu conseguiria uma ótima vantagem, mas era como jogar uma slot machine - eu ganharia apenas o suficiente para me manter jogando.

Eu sempre fui um tipo analítico de pessoa, então eu comecei minha busca por um método de troca repetitivo. Depois de ler várias entrevistas de comerciantes de sucesso, decidi passar pela rota informatizada. Muitos dos melhores comerciantes do mundo estavam usando sistemas computadorizados para gerar seus sinais de compra e venda, e isso cabia bem com a idéia de como as negociações deveriam ser.

Isso foi há uma década, e naquele tempo, aprendi 10.000% mais sobre sistemas de negociação e o que os faz marcar.

Filosofia do sistema de negociação.

A filosofia do design do sistema de negociação é usar o passado para descobrir a probabilidade de algo acontecer no futuro. Isso não significa que possamos prever o futuro - podemos reagir a ele no entanto.

Eu penso em negociar como eu jogando jogos de cartas como poker. A grande diferença é que as regras para o poker são muito bem estabelecidas e repetitivas. Com o mercado de ações, as regras não são publicadas, então eu tenho que usar o passado para chegar às regras de como eu acho que o jogo deve ser jogado. Coloco minhas idéias em um computador que, por sua vez, me diz se eu teria feito bem (ao ganhar dinheiro) no passado com esses conjuntos de regras.

Não há nada novo sob o sol.

O futuro é incognoscível, mas saber o que aconteceu no passado pode vislumbrar as probabilidades de resultados futuros. Afinal, a emoção humana é a mesma agora que há 1000 anos atrás (e sustento que são essas emoções que criam bordas para que possamos explorar nos mercados).

A principal maneira de manter a pontuação no mercado de ações é por quanto dinheiro você faz, e não com a frequência com que você está certo ou errado. Você vê, se você ganhou 30% do tempo, mas seus vencedores eram 3 vezes o tamanho de seus perdedores, você ganharia dinheiro.

A maioria dos comerciantes se concentra demais em seu próprio ego em vez de jogar o jogo para ganhar dinheiro. É por isso que até mesmo os brainiacs do tipo Einstein com QIs abaulamento falham na negociação. Quando você tira a emoção da imagem e se concentra em jogar o jogo em seus termos, você pode encontrar uma fonte constante de riqueza.

Crunching the Numbers.

Na verdade não é apenas o suficiente para ganhar dinheiro com o mercado. Eu quero não só fazer um monte de dinheiro, mas eu quero fazê-lo, mantendo meus drawdowns tão pequeno quanto possível. Se eu fizer 80% em um ano, mas eu tive que gastar uma redução de 60% durante esse período. Bem, esse não é um bom sistema comercial. Na verdade, um sistema comercial como esse poderia muito bem fazer você perder todo seu dinheiro em algum momento no futuro.

Então, como podemos encontrar sistemas com potencial? Testando, testando e testando novamente. Eu gosto de dizer que não uso análises técnicas para encontrar meus negócios; Eu uso análises testadas.

Eu vou passar por gráficos por horas até ver o que parece ser uma vantagem. Eu então programarei minhas idéias em um computador (ou computadores dependendo da quantidade de crunching de número necessária). Em seguida, vou refinar os critérios de negociação testando combinações diferentes dos indicadores que eu administrei no computador.

Tudo dito, esse processo leva um tempo muito longo, já que até meus novos computadores têm dificuldade em cruzar dados para milhares de ações por mais de 15 anos. Se é difícil de fazer, então sei que estou no caminho certo. Se fosse fácil, então todos estariam fazendo isso e eu não teria uma vantagem.

Entre as razões de ganho / dor e uma infinidade de outras estatísticas.

Uma das estatísticas mais comuns para medir o desempenho é a relação MAR. Basicamente, você toma sua taxa de crescimento anual composta (CAGR) e divide-se pela sua pior retirada durante esse período. Então, se o meu sistema de negociação tiver uma CAGR de 50%, e minha pior retirada foi de 25%, então a relação MAR é 2,0. Quanto maior melhor.

Em geral, descobri que quanto mais curto o prazo e os negócios mais, maior o MAR. Um sistema de negociação de muito curto prazo, como o nosso Profit Taker, tem um MAR em torno de 3. Mesmo durante o pior mercado de base desde 1929. Se você olhar para a curva de patrimônio com retração, você verá que tem sido um fabricante de dinheiro estável.

Ao lidar com períodos de negociação mais longos, os índices de ganho / dor tendem a diminuir. O benefício é que você troca menos, e os retornos podem ser muito grandes, mas esses sistemas tomam mais um sucesso de tempos em tempos. Os sistemas de tendência seguinte tendem a ter índices de MAR mais baixos no mercado acionário.

Outra estatística importante para mim é o período de tempo entre os novos picos de equidade. Eu não quero trocar sistemas que funcionem há mais de 12 meses antes de fazer uma nova equidade elevada. É muito difícil manter o foco depois da longa retirada.

A relação MAR é muito fácil de entender, mas acho falta. Só saber a sua taxa de crescimento e a pior redução não é suficiente. Eu quero mergulhar e usar um número que me penaliza por não apenas grandes remessas, mas o tempo entre novos picos de equidade. Peter Martin apresentou o índice Ulcer que faz exatamente isso.

Ele dá números entre 0 (uma linha perfeitamente reta sem rebaixamentos) e 100 (um sistema sempre em retirada, o que certamente me daria uma úlcera).

Ao atravessar sua curva de patrimônio, penaliza você pela redução em quadrado cada vez que você está abaixo do pico patrimonial. Você pode então tomar sua taxa de crescimento anual e dividi-la pelo índice Ulcer. Acho que esta é, de longe, a melhor maneira de comparar sistemas. Obrigado Peter Martin.

Para ganhar dinheiro, mantendo o risco baixo, você deve usar o dinheiro e a gestão de riscos adequados. A maioria vê isso como um pensamento depois da negociação. Não é! Na verdade, deve ser pensado como o aspecto mais importante da negociação. Se você arriscar demais e perder todo o seu dinheiro, você está fora do jogo.

Para cada comércio que você faz, você deve saber exatamente quantas ações você vai comprar e quanto dinheiro está em risco em qualquer ponto. Por exemplo, se você perder dinheiro em qualquer comércio, talvez não seja mais de 1% do seu portfólio total. Você poderia calcular quantas ações comprarem de acordo com seu preço de entrada e preço de parada:

# Ações = (% Risco de carteira) * (Tamanho da carteira) / (preço de compra - preço de parada)

Então, para uma carteira de US $ 50.000 com risco de 1% (ou US $ 500):

Quando os estoques de negociação existem mais do que se preocupar com o quanto você arrisca em qualquer comércio. Você vê, os estoques estão altamente correlacionados entre si. Não só você está arriscando dinheiro em cada comércio, mas você arrisca que todos esses recursos falhem ao mesmo tempo. Portanto, você deve limitar o número de ações que um sistema está negociando a qualquer momento.

Meus testes mostraram uma maneira muito fácil de misturar apostas fracionadas fixas com gerenciamento de risco. Basta dividir o dinheiro para arriscar uniformemente entre 10 ou mais posições. Por exemplo:

# Ações = (Tamanho do portfólio / 10) / Preço de entrada.

Agora, nós limitamos o número de posições (10) que podem ser contra nós e reduzimos o risco máximo no caso de um estoque virar para baixo (se um de nossos estoques fosse para zero, estaríamos fora de 10% no máximo ).

Um dos maiores erros que eu vejo as pessoas ao testar sistemas é significância estatística. Às vezes, um padrão específico aparecerá apenas 10-15 vezes na história. Os resultados ficam ótimos, mas quando aplicados ao mundo real, eles falham. Você vê, eu poderia escolher aleatoriamente um estoque particular e uma data aleatória para comprar ao ar livre, e depois vender no fechamento. Existem milhares de ações e cerca de 250 dias de negociação em um ano. Aposto que eu poderia encontrar alguns exemplos que ganham 100% do tempo apenas devido a chance aleatória.

Quando procuro uma vantagem na negociação, quero ver muitos exemplos. não apenas um punhado. Quando se trata de escolher entre milhares de ações, quero ver centenas, senão milhares de amostras. Dessa forma, posso determinar que não encontrei simplesmente uma amostragem aleatória de negócios que simplesmente funcionasse bem.

Os sistemas de negociação de estoque descritos neste site têm milhares de amostras para testes de volta - muitos mais do que realmente listados, uma vez que cada sistema possui um limite de 10 posições ao mesmo tempo. O software que utilizo filtra os negócios se o número máximo de posições for alcançado.

Eu vi esse erro uma e outra vez. Um comerciante recebe um pacote básico de teste de volta e procede para testar quais médias móveis funcionam para um estoque específico. Ouch! Esta é uma maneira rápida de perder dinheiro. Se você estiver usando apenas um estoque para calcular os valores otimizados, você irá encontrar o problema descrito acima (não amostras suficientes para significância estatística).

Um conjunto de regras para milhares de ações.

Em vez disso, você deveria verificar milhares de ações para algumas combinações que funcionam para todas elas. Bem, essa é uma estatística muito mais significativa. Quando eu estou testando o que funciona para ações, eu as teste TODOS. Eu quero usar as mesmas regras para milhares de ações. Só então acredito que descobri uma vantagem.

Contabilização da Comissão, interesse da margem e derrapagem.

Existem apenas muitos comerciantes por aí que não percebem o quanto as despesas extras em negociação representam. A ótima notícia é que as comissões estão caindo drasticamente (os roteiros interativos são baixos para metade de uma parcela agora). No entanto, você ainda precisa pagar juros para o seu corretor por usar a margem ao comprar ou vender curto, e você deve explicar a derrapagem.

Slippage é a quantidade de dinheiro que você perde quando uma ação não troca exatamente com seu preço de entrada. Digamos que pego um pedido para comprar no horário aberto. O horário aberto era 20,00, mas meu preço de preenchimento era 20,07. Seu deslizamento é de 7 centavos de dólar o número de ações compradas (7 centavos * 1000 ações = $ 70). Eu sempre incluo deslizamento quando testar sistemas. Costumo estimar o deslizamento entre 5-10% do intervalo do dia. Se um estoque se movia entre as 20.00 e as 21.00, o deslizamento era provavelmente entre 5-10 centavos.

Eventualmente, é muito possível mover o mercado com seus pedidos. Existem duas maneiras de eu combater isso: apenas negociando ações líquidas que comercializam vários milhões de dólares em ações, em média, e usando ordens de limite de parada.

As ordens de limite de parada permitem que você coloque um teto sobre quanto você está disposto a pagar por um estoque. Por exemplo, o estoque XYZ está sendo negociado às 19.00 e eu coloco uma ordem de limite para comprar às 20.00 / 20.06. Quando o estoque atinge 20.00, a minha encomenda para comprar no limite de 20.06 é colocada no mercado.

Termos e fórmulas comerciais do sistema.

CAGR - Taxa de crescimento anual composta. Não é bom simplesmente levar seus ganhos percentuais e dividir pelo tempo. Se você fez 50.000% ao longo de um período de 50 anos, não é o mesmo que dizer que você fez 1.000% ao ano. Você aplicaria uma fórmula com base em interesse composto em vez disso:

x Sqrt (Ganho percentual) - 1 (onde x é o número de anos)

(50) Sqrt (50,000%) - 1 = 13,23% (Note que estou usando a função xsquareRoot especial encontrada na maioria das calculadoras científicas. Não estou multiplicando por 50 no exemplo acima).

MAR - Uma medida simples para ganhar dor. Tome a taxa de crescimento anual composta (CAGR) e divida-se pela pior retirada. Se eu tiver um CAGR de 50%, e minha pior retirada foi de 25%, minha relação MAR é 2,0.

Índice de úlceras - Criado por Peter Martin, esta faixa de aumento / dor varia de 0 a 100. Zero seria uma linha perfeitamente reta sem rebaixamentos, enquanto 100 seriam diretos (dando assim uma úlcera). Tanto a profundidade como a duração de uma redução são medidas.

Eu gosto desse modelo de estatísticas porque, ao contrário da relação MAR, não penaliza demais o que, por definição, é um evento único (o seu pior recuo). Por favor, veja este site para mais informações.

Martin Ratio - Ao tomar seu CAGR e dividir pelo índice Ulcer, este número lhe dará um número muito melhor para comparar os sistemas de negociação. Os índices Sharpe e as relações MAR são modelos de comparação inferiores na minha opinião.

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Os resultados aqui listados são baseados em negociações hipotéticas. Falando claramente, esses negócios não foram realmente executados. os resultados de desempenho hipotéticos ou simulados têm certas limitações inerentes. Ao contrário de um registro de desempenho real, os resultados simulados não representam a negociação real. Além disso, uma vez que as negociações não foram realmente executadas, os resultados podem ter em (ou sobre) compensado o impacto, se houver, de certos fatores do mercado, como a falta de liquidez. Você pode ter feito melhor ou pior do que os resultados retratados.

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Sistemas de negociação: o que é um sistema de negociação?

Um sistema de negociação é simplesmente um grupo de regras específicas, ou parâmetros, que determinam pontos de entrada e saída para um determinado patrimônio. Esses pontos, conhecidos como sinais, são frequentemente marcados em um gráfico em tempo real e levam a execução imediata de um comércio.

Médias móveis (MA) Osciladores estocásticos Força relativa Bollinger Bands & reg; Muitas vezes, duas ou mais dessas formas de indicadores serão combinadas na criação de uma regra. Por exemplo, o sistema de crossover MA usa dois parâmetros de média móvel, a longo prazo e a curto prazo, para criar uma regra: "compre quando o curto prazo cruza acima do longo prazo e venda quando o contrário é verdadeiro". Em outros casos, uma regra usa apenas um indicador. Por exemplo, um sistema pode ter uma regra que proíbe qualquer compra, a menos que a força relativa esteja acima de um determinado nível. Mas é uma combinação de todos esses tipos de regras que fazem um sistema comercial.

Como o sucesso do sistema geral depende de quão bem as regras funcionam, os comerciantes do sistema gastam otimizar o tempo para gerenciar o risco, aumentar o valor obtido por comércio e alcançar estabilidade a longo prazo. Isso é feito modificando diferentes parâmetros dentro de cada regra. Por exemplo, para otimizar o sistema de crossover MA, um comerciante testaria para ver quais médias móveis (10 dias, 30 dias, etc.) funcionam melhor e, em seguida, implementá-los. Mas a otimização pode melhorar os resultados apenas por uma pequena margem - é a combinação de parâmetros utilizados que, em última instância, determinarão o sucesso de um sistema.

Isso tira toda a emoção das negociações - A emoção é muitas vezes citada como uma das maiores falhas de investidores individuais. Os investidores que são incapazes de lidar com as perdas adivinhem suas decisões e acabam perdendo dinheiro. Ao seguir rigorosamente um sistema pré-desenvolvido, os comerciantes do sistema podem renunciar à necessidade de tomar quaisquer decisões; Uma vez que o sistema é desenvolvido e estabelecido, o comércio não é empírico porque é automatizado. Ao reduzir as ineficiências humanas, os comerciantes do sistema podem aumentar os lucros.

Os sistemas de negociação são complexos - Esta é a sua maior desvantagem. Nos estágios de desenvolvimento, os sistemas de comércio exigem uma sólida compreensão da análise técnica, a capacidade de tomar decisões empíricas e um conhecimento profundo de como os parâmetros funcionam. Mas mesmo que você não esteja desenvolvendo seu próprio sistema comercial, é importante estar familiarizado com os parâmetros que compõem o que você está usando. Adquirir todas essas habilidades pode ser um desafio.

Sistemas comerciais: projetando seu sistema - Parte 1.

A seção anterior deste tutorial analisou os elementos que compõem um sistema comercial e discutiu as vantagens e desvantagens de usar esse sistema em um ambiente comercial real. Nesta seção, construímos esse conhecimento examinando quais mercados são especialmente adequados ao comércio de sistemas. Em seguida, analisaremos mais detalhadamente os diferentes gêneros dos sistemas de negociação.

O mercado de ações é provavelmente o mercado mais comum para o comércio, especialmente entre novatos. Nesta arena, dominam grandes players, como Warren Buffett e Merrill Lynch, e as estratégias tradicionais de investimento em crescimento e valor são, de longe, as mais comuns. No entanto, muitas instituições investiram significativamente na concepção, desenvolvimento e implementação de sistemas de negociação. Investidores individuais estão se juntando a essa tendência, embora lentamente.

A grande quantidade de ações disponíveis permite que os comerciantes testem sistemas em muitos tipos diferentes de ações - tudo, desde estoques extraterrestre extremamente voláteis (OTC) até chips azuis não voláteis.

A eficácia dos sistemas de negociação pode ser limitada pela baixa liquidez de algumas ações, especialmente os problemas de OTC e rosa.

As comissões podem comer em lucros gerados por negócios bem-sucedidos e podem aumentar as perdas. OTC e ações de folhas cor-de-rosa geralmente incorrem em taxas de comissão adicionais.

Os principais sistemas de negociação utilizados são aqueles que procuram valor - isto é, sistemas que usam parâmetros diferentes para determinar se uma segurança é subvalorizada em comparação com o desempenho passado, seus pares ou o mercado em geral.

O mercado de câmbio, ou forex, é o maior e mais líquido mercado do mundo. Os governos, bancos e outras grandes instituições do mundo trocam trilhões de dólares no mercado cambial todos os dias. A maioria dos comerciantes institucionais no forex conta com sistemas de negociação. O mesmo vale para os indivíduos no forex, mas alguns comerciais com base em relatórios econômicos ou pagamentos de juros.

A liquidez neste mercado - devido ao enorme volume - torna os sistemas de negociação mais precisos e eficazes.

Não há comissões neste mercado, apenas se espalha. Portanto, é muito mais fácil fazer muitas transações sem aumentar os custos.

Em comparação com o valor das ações ou commodities disponíveis, o número de moedas para o comércio é limitado. Mas, devido à disponibilidade de "pares de moedas exóticas" - ou seja, moedas de países menores - o alcance em termos de volatilidade não é necessariamente limitado.

Os principais sistemas de negociação utilizados no forex são aqueles que seguem as tendências (um ditado popular no mercado é "a tendência é seu amigo"), ou sistemas que compram ou vendem em breakouts. Isso ocorre porque os indicadores econômicos geralmente causam grandes movimentos de preços ao mesmo tempo.

Os mercados de ações, divisas e commodities oferecem negociação de futuros. Este é um veículo popular para o comércio de sistemas devido ao maior valor de alavancagem disponível e ao aumento da liquidez e da volatilidade. No entanto, esses fatores podem cortar as duas formas: podem amplificar seus ganhos ou amplificar suas perdas. Por esse motivo, o uso de futuros é geralmente reservado para comerciantes avançados de sistemas individuais e institucionais. Isso ocorre porque os sistemas de negociação capazes de capitalizar o mercado de futuros exigem uma personalização muito maior, usam indicadores mais avançados e levam muito mais tempo para desenvolver.

Cabe ao investidor individual decidir qual mercado é mais adequado ao comércio de sistemas - cada um tem suas próprias vantagens e desvantagens. A maioria das pessoas está mais familiarizada com os mercados de ações, e essa familiaridade facilita o desenvolvimento de um sistema de negociação. No entanto, forex é normalmente pensado para ser a plataforma superior para operar sistemas de negociação - especialmente entre os comerciantes mais experientes. Além disso, se um comerciante decide capitalizar o aumento de alavancagem e volatilidade, a alternativa de futuros está sempre aberta. Em última análise, a escolha está nas mãos do desenvolvedor do sistema.

O método mais comum de negociação de sistema é o sistema de tendências. Na sua forma mais fundamental, este sistema simplesmente espera um movimento de preço significativo, depois compra ou vende nessa direção. Este tipo de bancos de sistemas na esperança de que esses movimentos de preços mantenham a tendência.

Sistemas médios móveis.

Freqüentemente usado na análise técnica, uma média móvel é um indicador que mostra simplesmente o preço médio de uma ação ao longo de um período de tempo. A essência das tendências é derivada dessa medida. A maneira mais comum de determinar a entrada e a saída é um cruzamento. A lógica por trás disso é simples: uma nova tendência é estabelecida quando o preço cai acima ou abaixo da média do preço histórico (tendência). Aqui está um gráfico que traça tanto o preço (linha azul) quanto o Mestre de 20 dias (linha vermelha) da IBM:

O conceito fundamental por trás deste tipo de sistema é semelhante ao de um sistema de média móvel. A idéia é que quando um novo alto ou baixo é estabelecido, o movimento do preço provavelmente continuará na direção do breakout. Um indicador que pode ser usado na determinação de breakouts é um simples Bollinger Band & reg; sobreposição. Bollinger Bands & reg; mostram médias de preços altos e baixos, e ocorrem breakouts quando o preço atende às bordas das bandas. Aqui está um gráfico que traça o preço (linha azul) e Bollinger Bands & reg; (linhas de cinza) da Microsoft:

Desvantagens de Trend-Following Systems:

Requisição de decisão empírica necessária - Ao determinar tendências, sempre há um elemento empírico a considerar: a duração da tendência histórica. Por exemplo, a média móvel pode ser nos últimos 20 dias ou nos últimos cinco anos, então o desenvolvedor deve determinar qual é o melhor para o sistema. Outros fatores a serem determinados são os altos e baixos médios em sistemas de breakout.

Lagging Nature - As médias móveis e os sistemas de breakout estarão sempre atrasados. Em outras palavras, eles nunca podem atingir o topo ou a parte inferior de uma tendência. Isso inevitavelmente resulta em uma perda de lucros potenciais, o que às vezes pode ser significativo.

Efeito Whipsaw - Entre as forças de mercado que são prejudiciais ao sucesso dos sistemas de tendência, este é um dos mais comuns. O efeito whipsaw ocorre quando a média móvel gera um sinal falso - isto é, quando a média cai apenas para o alcance, de repente, inverte a direção. Isso pode levar a perdas maciças, a menos que sejam utilizadas efetivas perdas de parada e técnicas de gerenciamento de risco.

Sideways Markets - Os sistemas de tendência seguinte são, por natureza, capazes de ganhar dinheiro somente em mercados que realmente fazem tendências. No entanto, os mercados também se movem de lado, ficando dentro de um certo intervalo por um longo período de tempo.

Pode ocorrer volatilidade extrema - Ocasionalmente, os sistemas que seguem a tendência podem experimentar alguma volatilidade extrema, mas o comerciante deve manter seu sistema. A incapacidade de fazê-lo resultará em falhas garantidas.

Basicamente, o objetivo com o sistema contra-tendência é comprar no menor baixo e vender no mais alto. A principal diferença entre este e o sistema de tendência seguinte é que o sistema contra-tendência não é auto-corretivo. Em outras palavras, não há tempo definido para sair de posições, e isso resulta em um potencial de downside ilimitado.

Tipos de sistemas de contra-tendência.

Muitos tipos diferentes de sistemas são considerados sistemas de contra-tendência. A idéia aqui é comprar quando o impulso em uma direção começa a desaparecer. Isso geralmente é calculado usando osciladores. Por exemplo, um sinal pode ser gerado quando os estocásticos ou outros indicadores de força relativa caem abaixo de certos pontos. Existem outros tipos de sistemas de negociação contra tendência, mas todos compartilham o mesmo objetivo fundamental: comprar baixo e vender alto.

Requisição de decisões e requisitos mecânicos - Por exemplo, um dos fatores que o desenvolvedor do sistema deve decidir é os pontos nos quais os indicadores de força relativa se desvanecem.

Pode ocorrer volatilidade extrema - esses sistemas também podem experimentar alguma volatilidade extrema e uma incapacidade de manter o sistema apesar dessa volatilidade resultará em falhas garantidas.

Desvantagem ilimitada - Como mencionado anteriormente, existe um potencial de downside ilimitado porque o sistema não é auto-corrigido (não há tempo definido para sair de posições).

Os principais mercados para os quais os sistemas de negociação são adequados são os mercados de ações, divisas e futuros. Cada um desses mercados tem suas vantagens e desvantagens. Os dois principais gêneros de sistemas de negociação são os sistemas de tendência e de contra-tendência. Apesar de suas diferenças, ambos os tipos de sistemas, em seus estágios de desenvolvimento, requerem uma tomada de decisão empírica por parte do desenvolvedor. Além disso, esses sistemas estão sujeitos a extrema volatilidade e isso pode exigir algum vigor - é essencial que o comerciante do sistema fique com seu sistema durante esses tempos. Na próxima parcela, examinaremos mais de perto como projetar um sistema de negociação e discutir alguns dos softwares que os comerciantes do sistema usam para facilitar sua vida.

Trade Forex Trading.

Aprenda Forex Trading.

Criando um sistema Forex Trading que funciona - 4 modelos de exemplo.

Ao criar seu próprio sistema Forex, há algumas coisas a ter em mente. Sua estratégia de negociação precisa ser capaz de detectar as novas tendências do mercado Forex e, ao mesmo tempo, certificando-se de que você não fique excluído / whipsaws. O verdadeiro truque é, uma vez que você criou um sistema de negociação Forex que funciona para você, fique com ele. Ser disciplinado irá ajudá-lo muito a se tornar bem sucedido.

Antes de negociar Forex em uma conta Forex ao vivo, você precisa descobrir o que a estratégia funciona para você. É bom saber em que período de tempo você estará trabalhando, e quanto você está disposto a arriscar uma vez que você começar. Todos esses fatores devem ser tidos em conta, e devem ser anotados dentro do seu plano de negociação Forex. Um bom lugar para testar isso seria em uma conta gratuita de demonstração. É aqui que você testa suas estratégias sem risco sem investir dinheiro para determinar qual estratégia é mais adequada para você.

Então, agora, como um comerciante de Forex pode encontrar um "bom sistema de negociação" ou o "melhor sistema de negociação Forex"?

Para chegar a uma boa estratégia de troca de moeda, a primeira coisa a fazer é definir seu objetivo ou objetivo:

O exemplo a seguir ilustra um objetivo e explica as regras de como alcançar esse objetivo.

O método de cruzamento médio móvel é a estratégia mais comum usada para identificar uma nova tendência. O tempo para abrir um comércio longo ou curto é determinado quando duas médias atravessam ou cruzam-se entre si.

Índice de Força Relativa (RSI) e Oscilador Estocástico são os indicadores mais utilizados para confirmar uma tendência de Forex.

O melhor tipo de método de negociação é aquele baseado em indicadores. Você vai achar direto gerar os sinais de negociação e, portanto, menos propenso a erros de sua parte e isso irá ajudá-lo a evitar whipsaws do mercado.

Há várias coisas que queremos alcançar ao criar um sistema:

Encontre pontos de entrada o mais cedo possível. Encontre pontos de saída garantindo ganhos máximos. Evite falsos sinais de entrada e saída. Regras de gerenciamento de dinheiro adequadas.

A realização desses quatro objetivos resultará em uma lucrativa estratégia de negociação Forex que funciona.

A última informação necessária, é decidir o quão agressivo você vai estar ao entrar e sair de um comércio. Aqueles que mais agressivos não esperariam até o candelabro do gráfico fechar e entrarão logo que seus indicadores se encaixem. Mas a maioria esperaria até que o cartaz do período de tempo que eles estão usando fechou, tenha mais estabilidade ao entrar no mercado.

Para obter lucros enormes do mercado cambial, você precisa construir seu próprio sistema de negociação rentável; um método que irá trazer o seu não apenas centenas, mas milhares de dólares em receitas. Você precisa ter sua própria estratégia que o ajude a atingir seus objetivos financeiros. Às vezes, os melhores sistemas de negociação Forex são aqueles que você constrói sozinho. Não há necessidade de continuar pesquisando on-line para os melhores sistemas Forex ou para sistemas de negociação Forex que funcionem, este site fornece todas as ferramentas necessárias para ajudá-lo e orientá-lo sobre como criar seus próprios sistemas Forex.

Abaixo está um exemplo de um sistema de comércio Forex baseado em RSI, MACD e Estocástico.

Sistema de negociação de divisas Forex.

O exemplo do sistema de troca de moeda acima é composto por quatro indicadores técnicos no total, todos estes geram sinais de comércio Forex usando diferentes métodos, a média móvel gerará sinais usando o método de cruzamento mostrado, RSI, Stochastic e MACD usam diferentes análises para gerar o sinais longos e curtos como mostrado no exemplo acima. Como gerar estes sinais Forex é discutido no próximo tópico (no menu de navegação da barra lateral sob conceitos-chave).

Para os iniciantes, é difícil para eles dispor suas próprias estratégias de Forex, uma vez que não têm muito conhecimento sobre o mercado cambial. No entanto, este site explicará como se pode criar seu próprio sistema de comércio Forex gratuito em apenas sete etapas fáceis. A melhor estratégia é a que você conhece e aprende como negociar o mercado de câmbio com ele.

A principal vantagem de criar seus próprios sistemas gratuitos de negociação Forex é que você saberá como fazer lucros por si mesmo e não confiar nos esforços de outras pessoas.

Na próxima lição localizada no menu de navegação da barra lateral abaixo, os conceitos-chave irão mostrar-lhe como criar um sistema de negociação como o acima, escrever as regras e como voltar a testá-lo em uma conta de demonstração prática antes de usá-lo em uma conta Forex ao vivo .

4 Exemplos de sistemas gratuitos de negociação de divisas Forex.

Exemplo 1: Método de Crossover Médio Mover.

O método de cruzamento usa duas médias móveis para gerar sinais Forex. O primeiro MA usa um período mais curto e o segundo é um período mais longo.

Este método acima é referido como o método de cruzamento médio móvel porque os sinais são gerados quando as duas médias se cruzam acima ou abaixo.

Exemplo de troca de sistema Forex - sinal curto e longo gerado.

Um sinal de compra ou um longo comércio é gerado quando a média mais curta passa acima da média mais longa (Ambas as médias móveis estão subindo).

Um sinal de venda ou um curto comércio é gerado quando a média mais curta passa abaixo da média mais longa (ambas as médias móveis estão indo para baixo).

Exemplo 2: Stochastics Forex Trading System.

Exemplo de Forex do Trading Systems.

Sinal curto ou sinal de venda.

Como o sinal curto foi gerado.

De nossas regras, o sinal curto é gerado quando:

Ambas as médias móveis estão indo para baixo, o RSI está abaixo de 50 posições estocásticas para baixo do lado MACD para baixo abaixo da linha central.

O sinal curto foi gerado quando todas as regras de negociação escritas foram atendidas. O sinal de saída é gerado quando um sinal na direção oposta é gerado.

A coisa boa sobre usar esse método é que estamos usando diferentes tipos de indicadores para confirmar os sinais e evitar o máximo de whipsaws possível no processo.

Com base no cronograma do gráfico usado, esta estratégia pode ser usada como sistema Forex scalping quando os gráficos de minutos são usados ​​ou como um sistema Forex day trading quando são usados ​​gráficos horários.

Exemplo 3: Exemplo de Forex do Forex Trading System.

Este sistema de negociação é totalmente explicado no plano de negociação Forex no tutorial do Forex trading plan neste site sob a seção de conceitos-chave da Forex localizada no menu de navegação direto.

Quadro do tempo.

Indicadores que identificam uma nova tendência.

Crossover médio móvel.

Indicadores que confirmam a tendência.

Entrada longa.

1. Ambos MA (médias móveis) apontando para cima.

3. Ambos os estocásticos estão subindo.

Entrada curta.

1. Ambos MA apontando para baixo.

3. Ambos os estocastics estão indo para baixo.

1. MA dá sinal oposto.

2. RSI dá sinal oposto.

Gerenciamento de riscos.

Pare a perda - 35 pips.

Take Profit - 70 pips.

Exemplo 4: Novo Plano Gian Swing Chartist.

O Gann Swing Oscillator deve ser usado em combinação com o Gann HiLo Activator e Gann Trend para formar uma estratégia de Forex completa comumente chamada de "New Gann Swing Chartist Plan". Dentro desta metodologia, o Gann Swing Oscillator é usado para ajudar a determinar as mudanças de mercado para negociação apenas dentro da atual tendência do mercado é mostrado pelo Gann Trend.

Abaixo está o exemplo do New Gann Swing Chartist Plan.

O Plano Gian Chartist - Forex Trading Systems.

Perspectiva do mercado: muito alta para EURUSD e EURJPY - Também para GBPUSD, GBPJPY e AUDUSD (sem necessidade de análise técnica - este é o apetite de risco - a especulação inversa de risco).

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Estratégia: Compre os recortes e use os Gráficos de 1 Hora e M15 para procurar os melhores pontos de entrada e saída - Também efetue o pagamento das Regras de Gerenciamento de Dinheiro.

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